La canción es una triste despedida de una groupie llamada Linda Keith, en ese entonces primera novia formal de Keith Richards, que había seguido a la banda desde sus inicios y que con el tiempo llegó a establecer una relación formal con el guitarrista. Cuando se vio atrapada en el mundo de drogas y excesos de los Stones, el mismo Keith le habló a sus padres para que la rescataran.​

Bill Wyman afirma en su libro Rolling with the Stones que las letras fueron escritas por Keith Richards con la ayuda de Brian Jones en la composición musical. Sin embargo, Marianne Faithfull lo recuerda de manera diferente; Según ella, Brian Jones presentó una versión temprana de esta melodía al resto de los Rolling Stones.​ Según Victor Bockris, Richards llegó con la pista básica y las palabras, y terminó la canción con Jones en el estudio.
Keith Richards dijo por su parte en una entrevista hecha por la Rolling Stone en 1971, que él escribió la canción en un cuarto de hotel de Los Ángeles a principios de 1966.

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